Comment analysez-vous votre sensibilité aux fluctuations de taux ?

GESTION DES RISQUES  I  Couverture de taux d'intérêt

Les changements de taux d’intérêt et surtout la vitesse à laquelle ils se produisent, peuvent avoir un impact lourd sur la rentabilité de votre entreprise.

L'exposition aux taux d'intérêt doit être étudiée et gérée en tenant compte de la sensibilité de l'entreprise aux fluctuations des taux. Cette dernière doit être en mesure d’évaluer cette sensibilité au risque de taux. Il provient généralement des emprunts à taux variable. Les entreprises ont donc très souvent recours à des dérivés de couverture de taux. Ce type de produit est parfois la condition pour satisfaire aux conditions de prêt de leur partenaire bancaire.

Nous offrons aux trésoriers la possibilité d’évaluer de façon indépendante le pricing de ces dérivés et son efficacité « ex-ante », y compris dans la mise en œuvre de stratégies multirisques (taux et change avec des cross currency swap, par exemple).

Nous permettons aux départements financiers et de la trésorerie de modéliser leurs stratégies de couverture, de négocier leurs prix, de saisir et documenter leurs transactions. Nous produisons tous les rapports nécessaires à la gestion opérationnelle et quotidienne de ces instruments, le suivi et le contrôle de la position, des encours, des échéances.

Nous apportons notre expertise dans l'interprétation comptable selon les normes IFRS (IAS39 et IFRS 9, 13, 16), French et les autres normes locales (par exemple, les nouveaux GAAP britanniques, FRS101 et FRS102), qui peuvent souvent être complexes à comprendre et à mettre en œuvre.

Parlons ensemble de votre gestion du risque ! Contactez-nous 

 

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CET ARTICLE A ÉTÉ POSTÉ AVEC LES TAGS: Risques financiers, risque de taux, taux

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