NEWS : Stress tests : la BCE inquiète des risques de liquidités des banques de la zone euro

La dégradation de la position nette de liquidité des banques (en pourcentage du total des actifs, sur l'axe des ordonnées) fait apparaître une période de survie médiane de 6 mois (176 jours) en cas de choc adverse (courbe orange) et de 4 mois (122 jours) en cas de choc extrême (en rouge). En bleu, la courbe du scénario de base, sans choc.

La Banque centrale européenne (BCE) a publié les résultats de ses tests de résistance lundi. Les réserves de liquidité sont "suffisantes" et la moitié des 103 banques scrutées tiendrait sur sa trésorerie plus de six mois en cas de choc, sans mise en place de plans de secours. Le superviseur pointe néanmoins des vulnérabilités, comme la dépendance de certaines banques aux marchés de swap de change.

Des résultats « globalement positifs ». La Banque centrale européenne (BCE) a ainsi qualifié les conclusions des tests de résistance des banques de la zone euro en cas de choc, qu'elle a publiées ce lundi 7 octobre. Ces tests simulant un scénario noir ont porté sur 103 banques des 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

« Selon les résultats du test de résistance prudentiel de 2019, la situation de liquidité de la grande majorité des banques soumises à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale européenne (BCE) est globalement confortable, en dépit de certaines vulnérabilités nécessitant une attention prolongée », résume le superviseur dans un communiqué.

Dans le détail, « près de la moitié des 103 banques [51 précisément, NDLR] ayant participé à l'exercice ont déclaré une "période de survie" de plus de six mois en cas de choc défavorable et de plus de quatre mois en cas de choc extrême. »

Cette période de survie correspond au nombre de jours pendant lesquels une banque « peut continuer à exercer ses activités avec la trésorerie et les garanties dont elle dispose, sans accès aux marchés de financement. » Les banques doivent détenir une réserve suffisante d'actifs liquides de haute qualité pour une durée de 30 jours calendaires.

« Les longues périodes de survie dans le cas des chocs graves prévus par l'exercice laisseraient beaucoup de temps aux banques pour mettre en place leurs plans de financement de secours », tempère la BCE.

 

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