Risque de taux par 3V Finance

Visualisez la structure de vos placements et financements en un coup d'oeil

Réunissez toutes vos données de trésorerie (actuelles et prévisionnelles) dans un espace unique afin de disposer en permanence d’informations financières exhaustives et fiables relatives à la répartition de vos engagements (taux fixe et taux variable) et à leurs emplacements (actif/passif).

Suivez avec précision la structure de vos encours et engagements par type d’instrument financier et sur différents horizons de temps afin de suivre l’évolution de votre exposition au risque de taux.

Visualisez simplement le profil d’extinction de votre dette et vos positions de compte afin d’arbitrer entre refinancement à court et à long terme, ainsi qu’entre les options de financement offertes par vos différents partenaires.

Plongez si besoin dans le détail de tous vos flux, encours et engagements (principal, intérêt, et frais) pour chacune de vos opérations de placement ou de financement grâce aux tableaux, calendriers et échéanciers dynamiques à votre disposition.

Ajoutez toutes vos nouvelles opérations de placement ou de financement en quelques clics seulement grâce à la flexibilité de notre système, et ce quels que soient la devise concernée ou les instruments utilisés : billet de trésorerie, commercial papers, NEU CP, DAT, Schuldschein, EURO PP, USPP…

Gérez vos opérations groupe et contrôlez les prêts à taux fixes ou variables accordés à vos filiales au sein d’une solution de trésorerie sécurisée. Notre système de “mirroring” synchronise en temps réel vos informations et celles de vos filiales afin d’éviter la double saisie, de garantir à tout instant la fiabilité des données disponibles, et d’avertir simultanément chacune des parties prenantes lors d’événements spécifiques (proximité d’une échéance par exemple).

Sécurisez vos opérations de financement et de placement

Mesurez finement le risque de taux de vos placements et financements à taux variables ainsi que leurs impacts potentiels tant au niveau du compte de résultat que du bilan.

Assurez la performance de votre entreprise en maîtrisant simplement l’évolution du gap de taux entre le rendement de ses placements et la charge d’intérêt de ses sources de financement grâce à la mise en place de couvertures adaptées.

Garantissez la solvabilité de votre entreprise en protégeant ses financements contre le risque de taux, mais également contre le risque de change, via la mise en place de couvertures croisées.

Comparez aisément votre situation avant et après couverture

Que vos opérations de couverture soient déjà réelles ou simplement simulées, confrontez vos situations avant et après couverture afin de suivre dans le temps l’impact de vos décisions sur la structure de vos encours et engagements, et in fine, sur leurs expositions au risque de taux.

Pilotez finement votre niveau de couverture afin d’augmenter, de maintenir ou de diminuer votre exposition au risque de taux, et d’ajuster la duration de vos opérations de couverture en fonction de la politique de votre entreprise.

Adossez vos sous-jacents à leurs dérivés de couverture afin de tester dans un premier temps l’efficacité de vos couvertures de façon prospective, puis dans un deuxième temps de façon rétrospective en fin d’exercice (notamment dans le cadre des normes IFRS 9).

Simulez simplement la solvabilité et la performance de l'entreprise

Maniez toutes vos données opérationnelles, financières et comptables en quelques clics pour tester de nouvelles hypothèses et optimiser votre stratégie de gestion du risque de taux grâce à notre fonctionnalité Univers simulation. Les copies de votre base de données titantreasury enrichies de vos propres prévisions vous permettent d’explorer simplement tous les scénarios possibles.

Étudiez l’impact de possibles chocs économiques et financiers sur les périodes de votre choix en Cash-flow ou en Fair value (Mark-to-market) grâce à la réalisation de stress tests sur mesure (multiples scénarios de taux possibles pour vos indices de référence : choc par translation, choc en escalier, choc en pourcentage…).

Dans un environnement isolé, copie conforme de votre environnement de production, comparez vos différentes stratégies en étudiant précisément leurs impacts dans les reportings financiers et comptables avant toute prise de décision.

Communiquez plus facilement grâce à des reportings fiables

Accédez à nos outils de data visualisation et communiquez efficacement auprès de votre hiérarchie et de vos collaborateurs grâce à des données claires et entièrement personnalisables afin de démontrer la pertinence de vos choix de couverture.

Justifiez le coût de vos couvertures avec pédagogie grâce à des données fiables démontrant l’efficacité de vos actions et la réduction de risque obtenue, et ce, en comparant par exemple vos scénarios de remontée des taux et les résultats simulés avec et sans couverture (pour l’exercice en cours et les exercices à venir).

Gagnez du temps dans la production de reportings actualisés et partagez-les simplement à vos listes de distribution, de façon automatisée ou manuelle, au format PDF, Excel ou image.

Exemples de reportings :

Reporting d’encours de taux (financement et/ou placements) ;
Reporting avant/après couverture ;
Reporting de sensibilité (stress tests, value at risk…avant et après couverture) ;
Reporting de coût de financement (financement pur vs couverture) ;
Tests d’efficacité IFRS.

Notre Add-in-Excel vous offre également la possibilité de transformer votre tableur préféré en outil de production sécurisé directement connecté aux APIs titanTreasury afin de produire sereinement tous vos reportings "externes" (de la direction financière au comité de direction et de gouvernance).

Accélérez le traitement de vos opérations financières

Tirez parti de la puissance d’automatismes simples et de l’agilité de fonctions hautement personnalisables pour un traitement rapide et fiable de toutes vos opérations de placement, de financement et de couverture au fil de l’eau, en fin de mois, ou en fin d’exercice.

Les fonctionnalités titanTreasury vous permettent d'automatiser :

L’envoi du réalisé et de votre prévisionnel actualisé vers votre logiciel de cash management,
L’édition et le publipostage de vos confirmations de paiements,
L’adossement de vos produits de couverture aux placements ou sources de financement à couvrir (directement regroupés par devises et par échéances),
Le pricing instantané de vos opérations financières et dérivés de couverture (en coût amorti et mark-to-market),
La création de “couvertures parfaites” pour vos expositions,
Vos déclarations EMIR sur la base des modifications faites sur les champs éligibles à la déclaration,
La récupération de l'acquittement des trades après envoi et négociation sur une plateforme de Trading (ticket et prix actualisé),
La classification (Cash-flow Hedge / Fair Value Hedge), la répartition et la comptabilisation de vos opérations dans le cadre des normes IFRS,
Notifications automatisées et manuelles afin d’avertir vos collaborateurs et partenaires en temps réel et de fluidifier la totalité de votre workflow (insertion d’une nouvelle opération, mise à jour d’un taux de couverture, alerte sur une échéance…).

Enfin, pour une fiabilité à toute épreuve, exploitez toute la puissance de nos outils de rapprochement pour comparer vos relevés de compte aux prévisions disponibles dans notre logiciel. Et ce afin de détecter toute irrégularité ou tous frais suspects prélevés par l’un de vos intermédiaires financiers, puis d’actualiser vos données “au réel”.

Observez et contrôlez en temps réel le bon respect de vos “limites” (montant maximum à traiter avec une contrepartie donnée par exemple), ainsi que la justesse des opérations saisies par votre front-office afin d’éviter tout retraitement a posteriori.

Optimisez la comptabilité de vos opérations financières

Générez automatiquement vos écritures comptables tout au long de la vie de vos opérations de couverture (de la mise en place au débouclement) et comptabilisez les gains et pertes de votre position globale dans un même jeu d’écriture afin de soigner la clarté de vos comptes et la justesse de votre communication financière.

Comptabilisation des flux et des intérêts courus non échus,
Comptabilisation quotidienne des dérivés échues : P&L réalisé,
Comptabilisation fin de mois des dérivés en vie : mark-to-market,
Comptabilité IFRS et qualification des dérivés : valeur intrinsèque et valeur temps,
Comptabilisation et amortissement des soultes des dérivés,
Comptabilisation de la surcote/décote amortie.

Grâce à notre workflow sécurisé et collaboratif, vous disposez d'une comptabilité précise et limpide sans travail supplémentaire.

gestion du risque de taux

Pilotez vos opérations de taux en toute simplicité.

Visualisez la structure de vos placements et financements en un coup d'oeil

Sécurisez vos opérations de financement et de placement

Comparez aisément votre situation avant et après couverture

Simulez simplement la solvabilité et la performance de l'entreprise

Communiquez plus facilement grâce à des reportings fiables

Accélérez le traitement de vos opérations financières

Optimisez la comptabilité de vos opérations financières

Grâce à la solution titanTreasury, contrôlez simplement votre risque de taux dans un TMS unique, sécurisé et souverain.

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